Não só no Windows, mas também no Mac OS X.
Agora o mito ou lenda faz-se real, o KDE4 já é multi-plataforma.

Cuidado aventureiros de plantão, o sistema está bastante instável e nem tudo ainda está totalmente portado.

Configurar no Mac: http://techbase.kde.org/index.php?title=Projects/KDE_on_Mac_OS_X#Download%20Torrent%20Files

Configurar no Windows: http://techbase.kde.org/Projects/KDE_on_Windows/Installation

Mais informações em: http://arstechnica.com/news.ars/post/20080123-kde-goes-cross-platform-with-windows-mac-os-x-support.html